Tendência do sistema de negociação forex

Bible Forex Trading System.

Bible Forex Trading System é, na verdade, um sistema de negociação de forex. Uma vez que este sistema de negociação forex está preocupado com a obtenção de lucro em pequenos balanços do mercado, é um sistema forex escalar. Você também pode usar este sistema de negociação forex para negociação de swing em quadros de tempo mais altos como H1, H4 e Daily. Mas eu recomendo que vocês usem o sistema de negociação Forex da Bíblia para fins de escalação, pois foi projetado originalmente para esse propósito. Você deve escolher intervalos de tempo de 1 minuto e 5 minutos para melhores experiências de escalação.

Eu apenas vejo tendência seguindo os sistemas aqui. Portanto, sem dúvida, é uma tendência que segue o sistema de negociação forex. Você deve conhecer o conhecimento básico da tendência do mercado forex antes de usar este sistema. Quando você tem esse sistema de negociação forex em sua plataforma, seu gráfico deve ser assim:

Visão Geral do Sistema de Negociação Forex da Bíblia.

Existem mais de 3 indicadores usados ​​neste sistema de negociação forex, mas eu me concentrei apenas nestes três, porque estes são o principal gerador de sinal deste sistema e eles funcionam muito bem.

Resumo da Bíblia Forex Trading Indicators.

O indicador HMA funciona da mesma forma que uma média móvel, mas tem poucos algoritmos diferentes. É uma forma personalizada de uma média móvel porque altera sua cor conforme a tendência do mercado. Quando o mercado enfrenta uma pressão de venda, esse indicador fica vermelho e, quando o mercado está otimista, esse indicador é verde.

Este indicador não é mais do que um histograma. Histograma se pode ser positivo ou negativo. O histograma positivo significa que o mercado é otimista no momento atual, enquanto os histogramas negativos indicam condições de mercado baixas.

O indicador de tendência plana possui barras verdes e vermelhas. As barras verdes indicam um mercado de alta, enquanto as barras vermelhas indicam um mercado de baixa.

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Bible Forex Trading System: Compre Parâmetros.

Bíblia Forex Trading System Compre Parâmetros.

O par de moedas que você está procurando deve ter tendências. O mercado deve estar saltando do nível de suporte recente. O indicador HMA (média móvel) deve ser verde. O indicador Fisher M1 deve ser positivo. Flat Trend Indicator deve formar barras verdes. Compre quando os parâmetros acima são atendidos. Coloque a sua perda de parada abaixo do recente balanço baixo. Reserve o seu lucro quando o indicador HMA (média móvel) ficar vermelho.

Sistema de negociação Forex da Bíblia: parâmetros de venda.

Parâmetros de venda do sistema Forex Trading da Bíblia.

O par de moedas que você está procurando deve estar reduzido. O mercado deve cair do recente nível de resistência. O indicador HMA (média móvel) deve ser vermelho. O indicador Fisher M1 deve ser negativo. Flat Trend Indicator deve formar barras vermelhas. Venda quando os parâmetros acima são atendidos. Coloque a sua perda de stop acima do recente balanço alto. Reserve o seu lucro quando o indicador HMA (média móvel) ficar verde.

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Trend Following Made Easy Forex Trading System.

Trend Following Made Easy Forex Trading System é sem dúvida uma tendência seguindo o sistema. O sistema de negociação forex Trend Following Made Easy foi desenvolvido usando algoritmos avançados que permitem capturar todas as batidas do mercado. O Trend Following Made Easy sistema de negociação forex é tudo sobre consistência e é a coisa mais importante no negócio de negociação. Mesmo os comerciantes mais experientes no mercado não conseguem alcançar consistência. Um que não é consistente não pode sobreviver no mercado. O rácio de risco de recompensa deve ser seriamente considerado ao fazer qualquer transação. O erro mais comum feito pela maioria dos comerciantes é que suas perdas são sempre maiores do que os lucros. Então, eles sempre falham no longo prazo, não conseguindo consistência.

Visão geral do sistema de negociação Forex Easy Trend Seguido.

Como esta é uma tendência pura seguindo o sistema, suponho que você conheça os princípios da tendência do mercado primeiro. Quando você configura o Trend Following Made Easy Forex Trading System em sua plataforma metatrader 4, seu gráfico deve ser assim:

Tendência seguindo o fácil sistema de negociação forex.

Tendência Seguindo Made Easy Forex Trading System Indicators.

Indicadores.

Existem, no total, 11 indicadores de negociação forex utilizados neste sistema de negociação forex. No entanto, devemos ser seletivos ao usar esses indicadores, pois todos eles não são igualmente importantes. Aqui, usaremos apenas indicadores de negociação forex muito importantes.

SPAT Smooth HA é um indicador baseado no gráfico Heiken Ashi. O SPAT Smooth HA torna o gráfico mais suave e fácil de analisar a tendência do mercado. A maneira mais fácil de usar esse indicador neste sistema de negociação forex é olhando a cor do indicador. Quando o indicador é verde, você deve comprar e, quando o indicador estiver vermelho, você deve estar vendendo. No entanto, você deve negociar apenas na direção da tendência, ou seja, você deve comprar apenas em um mercado de tendências e você deve estar vendendo apenas em um mercado de tendências descendentes.

Este indicador aparece abaixo e acima do mercado e ajuda a alcançar as mudanças do mercado cedo. O indicador é basicamente azul claro e rosa. A cor azul indica pressão de compra no mercado enquanto o indicador vermelho indica pressão de venda no mercado.

O Ribbon Trader consiste em quatro barras horizontais que ajudam a confirmar a tendência do mercado. Quando todas as barras são verdes, é um sinal de compra de alta probabilidade e, quando todas as quatro barras são vermelhas, é um sinal de venda de alta probabilidade.

O histograma MACD flutua em território positivo e negativo. Você deve procurar uma posição longa somente quando as barras estão em um território positivo e você deve vender apenas quando as barras estão em território negativo.

O oscilador estocástico consiste em osciladores rosa e azul. Quando o oscilador rosa está acima do oscilador azul, é um sinal de compra e quando o oscilador rosa está abaixo do oscilador azul, ele é um sinal de venda.

Tendência Seguindo Fácil Sistema Forex Trading: Buy Signals.

O mercado deve estar suspenso em um período de tempo que você está assistindo. O indicador SPAT Smooth HA deve ser verde (o mercado deve estar acima deste indicador). O indicador de parada de entrada de sinal da Cynthia deve ser azul (o mercado deve estar acima deste indicador). Todas as quatro barras horizontais do indicador Ribbon Trader devem ser verdes. O indicador MACD deve estar em um território positivo. O oscilador roxo do estocástico deve estar acima do oscilador azul. Coloque sua posição longa quando todas as condições acima forem atendidas. Coloque a sua perda de parada logo abaixo do recente balanço baixo. Tire seu lucro quando o indicador Cynthia's Signal Entry Stop ficar rosa.

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Trend Next Made Easy Forex Trading System: sinais de venda.

O mercado deve estar reduzido em um período de tempo que você está assistindo. O indicador SPAT Smooth HA deve ser vermelho (o mercado deve estar abaixo deste indicador). O indicador de parada de entrada de sinal de Cynthia deve ser rosa (o mercado deve estar abaixo desse indicador). Todas as quatro barras horizontais do indicador Ribbon Trader devem ser vermelhas. O indicador MACD deve estar em território negativo. O oscilador roxo do estocástico deve estar abaixo do oscilador azul. Coloque sua posição curta quando todas as condições acima forem atendidas. Coloque a sua perda de parada logo acima do recente balanço alto. Aproveite seu lucro quando o indicador de parada de entrada de sinal da Cynthia fica azul. Free Download Tendência Seguindo Fácil Forex Trading System.

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ProFx Forex Trading System.

O ProFx Forex Trading System é uma tendência que segue o sistema de negociação forex. O sistema de negociação Forex Forex é a forma mais simples do sistema de seguimento da tendência. Embora este sistema de negociação forex seja muito simples, ele é muito poderoso e tem alto nível de precisão. Os indicadores do ProFx Forex Trading System são otimizados para obter os melhores resultados. Este sistema de negociação forex foi testado novamente em ampla gama de pares de moedas e em vários intervalos de tempo e gerou resultados fantásticos. A tendência de seguir os sistemas de negociação é sempre a melhor, já que ninguém pode prever o mercado, mas segue. Mas é preciso disciplina para ser um bom seguidor. Só um seguidor de tendência pode ganhar dinheiro com o mercado.

ProFx Forex Trading System Visão geral.

ProFx Trading System.

ProFx Forex Trading System Indicators.

Entre os três indicadores utilizados neste sistema de negociação forex, dois estão nas janelas principais do gráfico que ajudam na geração de sinais comerciais e o indicador na janela do indicador ajudará a verificar o sinal.

O indicador ProFx Heiken Ashi irá ajudá-lo a gerar o gráfico Heiken Ashi. Heiken Ashi gráfico é mais suave do que o gráfico comum e remove o ruído do mercado e dá-lhe uma direção clara.

A média móvel amarela que você vê no gráfico principal irá ajudá-lo a determinar a direção do mercado.

O índice de Força ProFx consiste em histogramas que flutuam em território positivo e negativo. Quando o histograma é positivo, você deve comprar e quando os histogramas são negativos, você deve estar vendendo.

ProFx Forex Trading System: sinais de compra.

Você deve ler: a melhor estratégia de negociação Forex nunca.

ProFx Forex Trading System: sinais de venda.

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Regras do Sistema de Negociação.

Não há muitas maneiras diferentes de seguir as tendências a seguir. Os ajustes menores podem ter resultados positivos, mas o efeito geralmente é muito menor. Se você passar muito tempo olhando pequenas variações de regras de entrada, corre o risco de perder as partes importantes. A verdade é que a maioria das tendências seguindo as regras do sistema fazem o mesmo. Eles mostram resultados altamente semelhantes simplesmente porque tentam alcançar o mesmo. Por todos os meios, brinque com as regras detalhadas. Certifique-se de fazer isso depois de tentar a estratégia básica. Compreenda de onde o valor vem de primeiro e você perceberá o quão pouco as regras de entrada realmente significam.

O valor na tendência profissional seguindo estratégias vem da diversificação. As regras aqui apresentadas são boas o suficiente para obter resultados parecidos com a grande tendência seguindo futuros hedge funds. Fazer as regras mais complexas não ajuda a sua performance. O erro amador mais comum é gastar todo o tempo ajustando as regras de entrada e saída e não é suficiente analisando o dimensionamento da posição e o universo do investimento.

As regras simples apresentadas aqui são boas o suficiente para replicar o desempenho de muitas tendências de grandes nomes seguindo os hedge funds com alta precisão e correlação. No meu livro, detalho várias maneiras pelas quais isso pode ser aprimorado e melhorado. Não cometer nenhum erro. As regras do sistema de negociação são o componente menos importante da sua tendência na sequência da estratégia de negociação.

Alguns mercados são inerentemente mais voláteis do que outros. Para dar a cada posição uma chance igual de impactar a linha de fundo, as posições devem ser maiores para mercados menos voláteis. Isso pode ser alcançado de várias maneiras diferentes. Minha estratégia principal usa Average True Range (ATR) para este propósito. ATR mede o movimento diário médio dos preços de um mercado. Isso pode servir como proxy para a volatilidade. Defina um alvo desejado impacto diário por posição. Em seguida, calcule quantos contratos você precisa negociar para conseguir isso com base no ATR. Isto assume naturalmente que a volatilidade permanece aproximadamente igual. Este não é sempre o caso, é claro. É uma aproximação e, como tal, faz o trabalho.

Para a estratégia principal neste site, uso um impacto diário desejado de 20 pontos base.

As posições longas só podem ser abertas se a média móvel de 50 dias estiver acima da média móvel de 100 dias e vice-versa. Isto é para garantir que não colocamos os negócios contra a tendência dominante. Isso reduz o número de negócios e diminui o risco de ser pego nos mercados de chicotes.

Insira posições longas em uma nova alta de 50 dias. Vice versa para calções. Vá com o breakout e siga a tendência. Nada mais. Os sinais são gerados nos dados de encerramento diários e no comércio aberto no dia seguinte. Slippage é contabilizado, é claro, bem como os custos de negociação.

Saia em três movimentos de alcance verdadeiros médios contra a posição a partir da sua pico de leitura. Deste modo, temos uma perda teórica de 60 pontos base. Não são utilizadas paradas intradiárias, portanto, um fim além de três unidades ATR são necessárias para que uma parada seja acionada no dia seguinte.

Negociar uma tendência que segue o sistema em um mercado único ou apenas alguns mercados diferentes é suicida. Pode haver longos períodos, mesmo anos, onde simplesmente não há tendências em qualquer mercado ou classe de ativos. A idéia-chave é trocar muitos mercados cobrindo todas as classes de ativos ao mesmo tempo. Se você não conseguir fazê-lo, essa estratégia simplesmente não funcionará.

O universo de investimento que você escolheu terá um impacto muito maior do que ajustar as regras de compra e venda, então escolha com sabedoria. Você deve escolher um amplo conjunto de mercados e evitar uma concentração muito alta em qualquer setor. A longo prazo, um equilíbrio saudável entre todos os principais setores do mercado produz os melhores resultados.

Você pode estudar uma ampla gama de mercados na página Tendências do mundo, que é atualizada diariamente com gráficos e análises.

27 comentários.

Obrigado por compartilhar.

Eu acho que você está usando um período de 100 dias para um ATR como você descreveu em seu livro, não é? Não encontrei as configurações exatas de ATR neste artigo. Eu gosto do conceito de um período mais longo para um ATR, dá resultados mais suaves do que um ATR mais curto, como um de 14 dias ou um de 21 dias. Agradecemos antecipadamente o esclarecimento. PK.

Eu acho que usei 100 dias, suavização exponencial. No entanto, não importa muito.

Você também pode querer ver a lógica de rebalagem de posição normal. Esse é um importante ponto importante que deixei fora do livro para evitar a complexidade adicionada.

Gostaria de saber qual plataforma de negociação / software você está usando. Eu tentei um grande número de plataformas e não encontrei uma solução profissional. Qual plataforma você recomendaria para caras como você? Você também pode citar uma corretora decente que você está usando.

Agradeço antecipadamente por qualquer idéia!

Eu acho o RightEdge ser uma das melhores plataformas. O fato de que ele é sujo barato também não está machucado, mas esse não é o meu principal motivo. seguindo a tendência / 2018/05 / why-i-prefer-rightedge-for-strategy-modeling /

Nós estamos usando algumas das maiores plataformas de corretagem do banco de investimentos maiores. Eu tentei os suspeitos habituais, GS, JPM, NE, etc. Não era uma grande diferença entre eles, embora eu não estivesse feliz com os dois bancos de investimento suíços. A escolha do corretor depende muito de quem você é e do que deseja fazer. Obviamente, fique longe de todos os milhares de milhares de estafadores que operam & # 8216; introduzindo a corretora & # 8217; o negócio. Há muitos deles visando o mercado de varejo, em particular no espaço FX. Use um corretor real, com uma licença bancária real em um país confiável.

No segmento mais acessível, eu gosto da Saxo Suíça.

O livro não discute o dimensionamento dentro / fora porque você disse que o vê como uma estratégia separada. Você escreveu em qualquer lugar sobre a estratégia principal com a escala / saída, ou aumentando o fator de risco nas posições vencedoras, ou aumentando o tamanho da posição, mantendo o fator de risco?

Em resumo, acho que a maioria desses métodos de escala baseia-se em uma mentalidade de jogo e uma falta de compreensão da matemática. Não tem sentido para mudar seu risco com base em seu sucesso ou fracasso recente. As probabilidades de um petróleo bruto subir na próxima semana não dependem de ter ou não um lucro aberto nele.

A maioria de nós no negócio alvo um determinado vola e reequilibrar regularmente para ficar perto disso.

Pyramiding e essas coisas são estritamente amadoras.

Obrigado Andrew. Eu entendo seus sentimentos em piramide, embora vejo a escala em uma luz diferente, uma maneira de reduzir / gerenciar riscos em vez de aumentá-lo. Se os preços não são aleatórios e se os mercados tendem a tendência, a adição na direção da tendência parece ser uma maneira razoável de reduzir perdas, gerenciar whipsaw e melhorar o tamanho dos lucros nas negociações vencedoras. Dennis e Eckhardt entraram em suas posições enquanto seguiam visando a volatilidade, e eu teria assumido que muitos de seus contemporâneos e ramos estão / estavam fazendo o mesmo. Por isso, fiquei surpreso por não ter abordado o livro. Eu entendi isso errado?

É uma razão pela qual eu deliberadamente não mencionei Dennis, Eckhardt ou tartarugas em meu livro. Eu acho toda a cultura de adoração de heróis ser altamente irracional e extremamente perigoso.

Imitar pessoas apenas serve para reduzir o pensamento crítico. É óbvio que essas pessoas, e muitos outros, conseguiram isso. As estratégias de cópia desenvolvidas com caneta e papel nos anos 70 e a implantação de hoje são, no entanto, uma idéia muito ruim.

Argumentos como o Método X devem ser bons porque o comerciante rico Y o usa & # 8217; isn & # 8217; t válido. Essa é a maneira errada de abordar um problema. E se o comerciante Y gasta meia hora eodeling pela manhã? Talvez essa seja a chave para o seu sucesso?

As regras originais da tartaruga se tornaram uma espécie de religião estranha. Eles têm muito pouco em comum com a indústria moderna da CTA. A pesquisa está avançando e o negócio está mudando. Lembre-se também de que as pessoas visíveis não são sempre as melhores. Alguns dos melhores gerentes de fundos de hedge da CTA que conheço, com bilhões em administração, nunca ouviram falar sobre as tartarugas antes de ter trazido o assunto sobre a cerveja # 8230;

Toda a cultura de adorar certos comerciantes é muito uma coisa de varejo. É ótimo para aqueles que vendem sonhos rápidos, mas eles não ajudaram muito se você tentar melhorar sua pesquisa.

Modelar a estratégia da tartaruga. É fácil. Curtis lançou as regras há muito tempo e você pode baixá-las gratuitamente. seguindo a tendência / mdocs-posts / original-tartaruga-regras /

Execute um backtest sobre este modelo nas últimas décadas. Verifique quantas vezes você perderia todo seu dinheiro. É um conceito interessante para modelar e aprender, nem o mínimo para aprender sobre como e por que falhou.

É ótima que esses rapazes tenham trazido pesquisas nos anos 70 e 80. Isso foi há muito tempo, e agora a pesquisa chegou muito mais longe.

O meu conselho é que você escute idéias de todos os tipos de fontes, mas não confie em nenhuma. Isso inclui o meu. Então você faz sua própria pesquisa. Modelar as ideias que você ouviu. Teste-os. Descobrir o que funciona e o que não tem.

Btw, Dennis e Eckhardt não estavam fazendo qualquer tipo de vola visando nos velhos tempos. Posições de dimensionamento com base na votação do instrumento n. ° 8217; t vola. O último é abordar uma std. dev anual em uma base de portfólio e requer uma comparação constante do vola realizado com a volá do alvo, reequilibrando com muita freqüência. Um assunto completamente diferente, um dos quais não tinha ouvido falar naqueles dias.

Graças ao esclarecimento sobre a segmentação da volatilidade da carteira, não apreciei essa nuance. Sua omissão de Dennis / Eckhardt parece óbvia agora, eu nem percebi isso na época. Você diria que escalar em posições como eles fizeram era uma falha (ou seja, rendimentos abaixados ou a qualidade dos retornos), ou era apenas uma parte obsoleta / desnecessária do sistema?

Eu não acredito nisso é uma boa idéia para qualquer um trocar as antigas regras da tartaruga hoje, mas ao mesmo tempo eu quero ter cuidado com minhas críticas. É fácil dizer hoje que o irmão Wright tinha um avião maldito. Claramente, eles esqueceram o motor a jato.

Esses caras, e outras pessoas menos conhecidas, colocaram o trabalho no chão. Estude e aprenda com isso. Mas não vá pulando de um penhasco em um Wright Flyer II.

O sistema original de tartarugas usa riscos extremos. É um sistema de fazer ou quebrar, onde você vai fazer uma tonelada de dinheiro muito rápido, ou provavelmente perderá tudo ainda mais rápido. Foi trocado em um momento em que este sistema funcionou muito bem.

Muitas das ideias essenciais daqueles dias são usadas hoje, mas de uma maneira muito diferente. Assim como as idéias dos irmãos Wright ainda são incorporadas em aviões. O negócio evoluiu e amadureceu.

a simulação no livro e os resultados estão com (50 e 100) EMA ou SMA como filtro de tendências?

Eu usei EMA, mas esqueci de mencionar isso no livro. No entanto, ele realmente não importa. Os indicadores nunca são importantes.

O modelo simplificado que mostrei no livro pode ser muito mais simples. Experimente um simples modelo de X Months Momentum, por exemplo, onde você vai por muito tempo se o preço estiver acima de X meses atrás, senão curto. Surpreendentemente simples, mas captura a maior parte da tendência após o desempenho.

Em primeiro lugar, obrigado. Estou muito impressionado com os materiais no seu site, eu planejo comprar seu livro, e eu sou muito entusiasmado com a informação que você compartilhou.

Estou à procura de um sistema de comércio mecânico de fim-de-dia que eu possa seguir com confiança e disciplina.

Tenho alguns anos de experiência comercial discricionária, mas sem ganhos consistentes.

Eu testei o sistema que você descreve aqui, com Amibroker.

Mercados que usei: Cobre, Ouro, Milho, Natgas, Óleo, Arroz, Soja, Trigo, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, S & P500, TNOTES10, Bund.

Testei a partir de janeiro de 2000 a julho de 2018, com dados históricos de fim de dia para todos os mercados listados acima.

Gostaria de apresentar os resultados da minha pesquisa e espero que você esteja disposto a responder minhas três perguntas.

Em suma, seu sistema ganhou dinheiro.

No entanto, com base na otimização, parece que melhores parâmetros para a escolha de meus mercados foram EMA 150 e EMA 350 e entrada em 120 dias de alta ou baixa. (em vez de 50, 150 e 50, respectivamente). 3 ATRs permanece melhor.

Meu & # 8220; melhor & # 8221; Os parâmetros não aumentaram os lucros, mas reduziram a redução à metade!

1. Mesmo com as minhas melhorias, o CAR / MDD para o meu backtest é 0.50.

Retorno anual composto 8%, Drawdown máximo 16%.

Isto é com o tamanho da posição com base na volatilidade, alvo arriscado $ 2k por troca em uma conta de 100k.

Eu avaliei uma propagação e comissões bastante conservadoras.

Isso é bom o suficiente?

Parece resultado aceitável para você?

Qual foi a medida CAR / MDD para este sistema em seu backtest, ou com sistemas que você realmente troca, se eu posso pedir?

2. A curva patrimonial teve um período de redução de quase 5 anos, de 2009 a 2018.

Eu sei que este não foi o melhor momento para qualquer sistema de seguimento de tendência, mas espero que seja muito difícil manter este sistema se uma nova retirada assim acontecer.

Você acha que essa redução de 5 anos é aceitável?

Aqui está o link para o meu relatório backtesting com screenshots de curva de equidade. Dê uma olhada nas tabelas EQUITY CURVE.

3. Devo trocar todos os mercados usando regras comuns?

Eu entendo que eu não deveria usar EMAs e canal e ATRs em curva para cada mercado e # 8230; Eu sei # 8230; mas talvez seja válido ter regras separadas para índices de ações e taxas e separadas para commodities e forex?

Este sistema, por meu backtestst, estava perdendo dinheiro em S & amp; P, TNOTEs, DAX e Bunds.

Então exclui esses mercados do portfólio. (Para ganhar dinheiro com S & amp; P, ele precisa de EMAs mais curtas e paradas mais amplas, como 7 ATRs, mas ganha menos dinheiro em commodities e forex).

Devo trocá-lo em commodities e forex com meus parâmetros? (e saltear S & amp; P, DAX, TNOTE e BUNDs)

Ou devo continuar procurando por um sistema que ganha dinheiro em TODOS OS mercados?

Ganhou dinheiro em TODOS OS mercados em seu backtest?

Eu ficaria encantado de ouvir de você.

Muito obrigado antecipadamente!

PS. Eu habilitei comentários no arquivo que compartilhei abouve, para que você possa comentá-lo enquanto você o revisa. Obrigado!

& # 8230; em que ele apresenta a curva de equidade simulada desta tendência central seguindo o sistema, até meados de 2018.

e & # 8230; A sua curva de equidade parece muito parecida com a minha versão (embora usei um conjunto diferente de mercados (que tenho acesso) e diferentes parâmetros (EMAs mais longas após a otimização). Essa semelhança, penso eu, tem duas implicações. 1. O meu backtest estava correto , 2. os 5 anos de retração foram reais.

Comentários? Muito obrigado. Eu colei o link também para o documento que eu liguei no meu comentário acima. Espero que isso seja perspicaz para os outros também "# 8230; e estou ansioso para comentários.

Desculpe por um longo atraso.

Eu realmente não tenho tempo para fazer uma avaliação adequada do seu modelo. Tenha em mente que o modelo que descrevo é um modelo de demonstração usado para aproximar o que a indústria do CTA tem feito nas últimas décadas. Isso não significa um super modelo recomendado de qualquer tipo. É muito fácil de melhorar, mas eu queria manter isso simples e meio-de-estrada para fazer um ponto. Na verdade, meu único arrependimento não é tornar o modelo no livro ainda mais simples. Se eu tivesse usado o modelo de bom momento de 12 meses, talvez esse ponto fosse mais claro.

Uma redução de cinco anos não é aceitável. Mas ainda pode acontecer. Você ganhou não poder manter os clientes se você gastou cinco anos sob a água. Poderia absolutamente matar seu negócio, mas é quase impossível fazer um modelo que garanta que nunca acontecerá.

Eu recomendaria negociar todos os mercados com as mesmas regras. Isso, é claro, não o impede de fazer regras que se adaptem à estrutura de prazo, volatilidade, tendências etc. Fazendo regras que digam & # 8216; comercialize esses parâmetros para o milho # 8217; é uma má idéia. Criar regras que se adaptem às características do mercado pode ter sentido.

Além disso, você nunca ganhará dinheiro em todos os mercados. Mas você não precisa. Qualquer mercado ou posição individual é irrelevante. O único resultado importante é o resultado final. Como você não sabe quais mercados irão realizar e quais não serão, você terá que trocar todos eles.

Espero que ajude & # 8230;

Olá Andreas, comprei e leu ambos os teus livros, coisas ótimas. No entanto, estou começando a pensar que eu entendi mal: quando escreves o impacto diário desejado de 20 pontos base e # 8221; , você está dizendo risco 0,2% de seu capital próprio por atr de sl = 0,6% total por posição para uma parada de 3atr? É o que eu pensei até agora, mas eu estou começando a pensar que não é o caso?

Além disso, quando estamos a falar de risco por posição, você acha que deve basear-se apenas no valor de caixa na conta? Eu acho que muitas vezes tenho lucros abertos bastante grandes, enquanto as pequenas perdas comem no dinheiro, deixando-me com tamanhos de posição menores e menores.

O risco não tem nada a ver com distância de parada. Isso é um mal-entendido geralmente perpetuado em livros comerciais escritos por pessoas que realmente não entendem as finanças.

Os 20 pontos base são atribuição diária média do portfólio. Se o instrumento em questão mantém a volatilidade atual (o que é uma enorme hipótese), então, em média, terá um efeito na carteira global de 0,2% ao dia. Para cima ou para baixo.

O risco precisa ser medido em um nível de carteira. A quantidade de caixa disponível é irrelevante para tais cálculos.

Muito obrigado, leio o livro Curtis Faiths (bom, aliás) antes do seu e assumi que você quisesse dizer algo semelhante. Você pode recomendar leitura adicional?

Conheço Curtis. Ele é um cara sincero. Ele é um pouco estranho, mas eu tomo um cara estranho e sincero sobre os homicídios comuns qualquer dia. Claro, tenha em mente que Curtis parou de trabalhar na negociação aos 23 anos, há mais de 25 anos.

O truque é identificar quem sabe do que eles estão falando e quem faz isso enquanto ele anda. Pode ser difícil de ver nas capas do livro, mas muitas vezes é atribuído pela descrição do autor. XX foi uma paixão pela negociação por 20 anos e # 8221; significa que ele não possui nenhum fundo real no negócio. & # 8220; Desenvolvimento de sistemas de negociação e capital proprietário gerenciado por 20 anos & # 8221; também significa que uma pessoa nunca trabalhou no campo. Há muitas dessas maneiras usuais de descrever os autores para cobrir a falta total de antecedentes reais. Isso sempre mostra a terminologia que eles usam. Os brindes mortos incluem como eles definem o risco, o que geralmente é um entendimento completo sobre o que a palavra significa, como, por exemplo, quanto dinheiro eu perderia se o preço cair no meu ponto de parada e # 8221 ;. Tente sugerir que em uma entrevista de emprego como analista de risco e você terá uma boa risada ao sair da porta.

Leia livros de Meb Faber, Katy Kaminski, Ernie Chan e essas pessoas para obter a imagem maior. A maioria dos livros de comércio de varejo apenas confundem a imagem.

Obrigado por tomar o tempo. Tenho 25 anos de experiência em engenharia, desenvolvimento de produtos e uma coisa comercial e minha profissão tem em comum: eu não vou embora com qualquer coisa em nenhum! Quer tentar cortar cantos ou ser ignorante, ele sempre me alcança e talvez seja por isso que gosto de negociar em um nível muito básico: eu não posso discutir o mercado, a regra dos fatos e isso o torna o ambiente mais honesto Eu nunca experimentei.

Essas regras / sistema de seguimento de tendência também funcionam em quadros de tempos menores? Um horário horário?

Oi Andreas. É um relógio de um artigo. Obrigado.

Eu sou novato e eu tenho dedicado muito tempo a aprender com os meus erros (me custou 50% da minha conta, as propinas I & # 8217; d). Sobre a dependência de indicadores e terrível análise de quadros múltiplos, gerenciamento de risco fraco às vezes. Você o nomeia e eu comentei esses erros.

Agora eu estou atento às ações de preço e tendências usando outros fatores de confluência como a EMA. É simples, mas eficaz.

Como você coloca paradas mais apertadas sem ser impedido, porque às vezes eu sai com revens das tendências prevalecentes. Eu quero melhorar meu risco para recompensar a proporção que agora é geralmente entre 1: 1 e 1; 2? Às vezes, os mínimos de swing anteriores em quadros de tempo maiores são muito grandes e em quadros de tempo menores parecem ruído?

Oi Andreas. Você acha que esta estratégia funciona também em prazos semanais? Ou negociar uma vez por semana? Obrigado.

Adoro esse livro, eu codifiquei atualmente a estratégia em Amibroker usando os futuros de Dados Norgate / Premium para os dados. Estou tendo alguma dificuldade em obter o dimensionamento da posição correto para a ponderação da paridade de risco no modo de futuro, você pode me apontar na direção certa de onde posso encontrar alguma ajuda nisso?

Eu tenho acompanhado seu trabalho por algum tempo. Coisas realmente boas.

Posso perguntar, como você gerencia negócios que são impedidos por sua regra de 3 ATR, mas se recuperaram quase que imediatamente e continuam a tendência muito bem na direção original resultando em uma grande tendência?

Uma vez que não falta uma tendência importante é tão importante para esta estratégia, você usaria uma regra de reentrada?

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Часы v.1 Суточные изменения по годам EJ Свеча Время Эма Кроссовер сигнал во всех направлениях Ржавчина Fx Multi-Инфо Плоский Tendência W MACD дивергенция RSI.

Вступление Положение для ТК3:

Abra купить положение, когда появится синяя стрелка. Открытый продам Позиция, когда появляется красная стрелка. Стрелки длинные или короткие подтвердили максимум три бара после того, как.

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