Como negociar com RSI no mercado FX.
Ação de preço e Macro.
À medida que os comerciantes adquirem sua educação de Análise Técnica, muitas vezes começarão uma jornada no caminho dos indicadores. Neste caminho são muitos indicadores, com muitas funções, usos e objetivos.
Alguns indicadores podem parecer melhores do que outros, dependendo dos objetivos do comerciante; levando à popularidade desenfreada de muitos dos indicadores mais populares. No entanto, algo que deve ser esclarecido:
Um comerciante sábio me disse uma vez que os indicadores são apenas uma forma de um & lsquo; sofisticado & rsquo; média móvel. Com certeza, os indicadores usam movimentos de preços passados para construir seu valor indicador; muito parecido com uma média móvel.
E como os preços passados não podem prever movimentos de preços futuros, o que uma interpretação complicada desses movimentos passados (como a de um indicador) faz para um comerciante?
Bem, enquanto os indicadores nunca serão perfeitamente preditivos de futuros movimentos de preços e ndash; eles certamente podem ajudar os comerciantes a construir uma abordagem baseada em probabilidades, em um esforço para conseguir o que querem do mercado.
Neste artigo, vamos discutir um dos indicadores mais populares na Análise Técnica: RSI, ou o Índice de Força Relativa.
O que entra no RSI?
O índice de força relativa irá medir as mudanças de preços nos últimos períodos X (sendo X a entrada que você pode inserir no indicador).
Se você definir RSI de 5 períodos, ele medirá a força desse movimento de velas em relação aos 4 anteriores (para um total de 5 últimos períodos). Se você usar RSI em 55 períodos, você estará medindo esta força ou fraqueza de velas nos últimos 54 períodos. Quanto mais períodos você usa, o & lsquo; mais lento & rsquo; o indicador parecerá reagir às recentes mudanças nos preços.
A imagem abaixo mostrará 2 indicadores RSI: o RSI superior é configurado com 5 períodos e o inferior em 55 períodos. Observe quanto mais errático os 5 períodos de RSI são comparados aos 55 períodos. Isso ocorre porque o indicador está mudando muito mais rápido devido ao menor número de entradas usadas para calcular seu valor.
RSI de 55 períodos (no fundo em azul) e RSI de 5 períodos (acima em vermelho)
O que RSI pode nos dizer?
Como um oscilador, o RSI irá ler um valor entre um e 100, e nos informará de quão forte ou fraco foi o preço excedido nos períodos observados. Se o RSI estiver lendo abaixo de 30, os comerciantes interpretarão frequentemente isso para significar que a ação de preço foi fraca e o ativo que está sendo traçado pode ser & lsquo; oversold. & Rsquo;
Se RSI estiver lendo acima de 70, a ação de preço foi forte, e o preço pode ser potencialmente super comprado.
Criado por James Stanley.
Uso básico do RSI.
Como o indicador pode mostrar condições potencialmente super compradas ou super-vendidas, os comerciantes muitas vezes levam isso um passo adiante para procurar possíveis reversões de preços.
O uso mais básico do RSI é comprar para comprar quando o preço cruza e ao longo do nível 30, com o pensamento de que o preço pode estar se afastando do território de sobrevenda com força de compra, já que o preço já foi tomado muito baixo. A imagem abaixo irá ilustrar ainda mais:
Criado por James Stanley.
Pit-falls of Trading com RSI.
Inerentemente, o índice de força relativa apresenta uma falha para os comerciantes que tentam empregar o uso básico do indicador.
RSI, por sua natureza, procura inversões de preço. Ao comprar quando o RSI atravessa acima de 30 ou "lsquo; over-sell", & rsquo; os comerciantes estão comprando um mercado que já estava indo para baixo; intrinsecamente um comércio contra-tendência. E se um comerciante estiver vendendo quando o RSI cruza abaixo de 70, o mercado tem aumentado o suficiente para ser & lsquo; over-bought & rsquo; e o comerciante está iniciando uma posição de venda.
Se o mercado estiver variando, isso pode ser um traço desejável em um indicador, pois os comerciantes geralmente podem procurar iniciar entradas em um intervalo com RSI. No entanto, se o mercado estiver variando, os resultados podem ser desfavoráveis à medida que o preço continua a se mover na direção de tendências, deixando os comerciantes que abriram negociações na direção oposta em uma posição comprometida. A imagem abaixo ilustra mais esta situação:
Criado por James Stanley.
Como você pode ver no gráfico acima, o preço foi muito importante quando quatro disparadores de venda de RSI diferentes ocorreram (todos circulados em vermelho). Apesar do fato de que esses disparadores de venda aconteceram, o preço continuou a aumentar. Se os comerciantes tivessem aberto posições curtas com esses gatilhos, estarão na posição precária de gerenciar um comércio perdedor.
Talvez mais preocupante seja o fato de que alguns comerciantes não estão usando paradas em suas posições de negociação, e o comerciante que procura vender um mercado comprado demais porque o RSI se movia abaixo dos 70, pode encontrar perdas comerciais significativas como a força que originou o indicador para ler acima de 70 continua a carregar preços mais elevados.
Ao negociar com RSI, o gerenciamento de riscos é de extrema importância & ndash; Como as tendências podem se desenvolver a partir de intervalos, e os preços podem se mover contra o comerciante por um longo período de tempo.
Em nosso próximo artigo, nós veremos como os comerciantes podem tentar compensar esta armadilha do RSI ao negociar estratégias de tendências.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
Para participar da lista de distribuição do James Stanley, clique aqui.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Testando a Estratégia de Negociação do RSI 2 nas ações dos EUA.
Compartilhe esta publicação:
Neste artigo, olho para um método popular para negociação de ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão média para encontrar títulos de sobrecompra e sobrevenda.
Qual é o indicador RSI?
O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de impulso de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é usado com mais freqüência em um período de tempo de 14 dias, com valores variando de 0 a 100.
Normalmente, quando o RSI 14 é inferior a 30, a segurança pode ser dita sobreviver e isso é um bom momento para comprar. Quando RSI 14 está acima de 70, a segurança é dito ser sobrecompra e isso é para ser um bom momento para vender.
No entanto, testei o indicador RSI 14 em vários estoques diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem sucedidas nos últimos anos.
Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar estoques de sobrecompra e vender ações de sobrevenda) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.
Como o RSI 14 não é tão propício para negociações de curto prazo do tipo de reversão média, o resto deste artigo examinará o teste do indicador em um período de dois dias em vez disso. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência, o RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para o comércio de curto prazo.
Testando a Estratégia de Negociação RSI 2.
Acredito que a estratégia de negociação RSI 2 foi popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.
No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem vantagem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negócios de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que & # 8220; os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;
Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior a performance subseqüente.
O livro continua a listar algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.
Test One - RSI de 2 períodos inferior a 5 em S & amp; P 500.
A primeira estratégia mencionada no livro está no índice S & P 500. Tem as seguintes regras:
O S & amp; P 500 está acima do seu 200 dias MA RSI 2 do S & amp; P 500 está abaixo de 5 Compre o S & amp; P 500 no fechar Sair quando o S & amp; P 500 fecha acima do seu MA de 5 dias.
Em outras palavras, queremos comprar o S & amp; P 500 quando é sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Esta estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é apresentada no livro para produzir os seguintes retornos:
• Nº de trades = 49.
• Número de vencedores = 83,6%
• Pontos totais feitos = 522,92.
• Tempo médio de espera = 3 dias.
Testei essa estratégia para mim usando o Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:
• Nº de trades = 49.
• Número de vencedores = 83,7%
• Pontos totais feitos = 524,4.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 3,91%
• Drawdown máximo = -6,48%
Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir está a tabela de resultados por mês e ano:
Como os resultados do teste parecem bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2018. Os resultados são mostrados abaixo:
• Nº de trades = 30.
• Número de vencedores = 80%
• Pontos totais feitos = 184,91.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,35%
• Drawdown máximo = -13,19%
Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho rentável tenha diminuído um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.
A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema mal funcionou em 2018, 2018 e 2018. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2018. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.
Teste dois - RSI cumulativo no SPY.
No segundo teste, Connors apresenta uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Esta estratégia é testada no SPY ETF e tem as seguintes regras:
A segurança está acima de 200 dias de uso de MA Use RSI de 2 períodos Adicione os últimos dois dias do RSI de 2 períodos Compre se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Sair quando o RSI de 2 períodos se cierra acima de 65.
O funcionamento deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrado no livro para produzir os seguintes resultados:
• Número de trades = 50.
• Número de Vencedores = 88%
• Total de pontos feitos = 65,53.
• Tempo médio de espera = 3,7 dias.
Eu corri o mesmo sistema em Amibroker no SPY ETF e obteve os seguintes resultados:
• Número de trades = 127.
• Número de Vencedores = 74%
• Total de pontos feitos = 42,56.
• Tempo médio de espera = 3,5 dias.
• Drawdown máximo = -7,25%
Claramente, meus resultados são bastante diferentes. Eu não sei por que isso é. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dado a informação no livro.
No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos últimos anos. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2018, consegui os seguintes resultados:
• Número de trades = 58.
• Número de vencedores = 72,4%
• Pontos totais feitos = 20,36.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,76%
• Drawdown máximo = -19,38%
Mais uma vez, você vê que a estratégia não se deu tão bem nos últimos anos. Embora a porcentagem de vencedores tenha diminuído apenas ligeiramente, a redução foi mais do que duplicada. Se olharmos para a tabela de lucro, podemos ver que o sistema realmente funcionou bastante bem a cada ano, exceto em 2018, onde perdeu 11,5%.
Teste Três - RSI cumulativo nos estoques.
De acordo com a Connors, os estoques aumentaram o risco versus os índices porque podem ir para zero (enquanto os índices podem "#"). Portanto, Connors sugere que é importante usar leituras cumulativas de RSI muito baixas em ações individuais.
Em Stock Trading Strategies That Work, a Connors analisa todos os estoques com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10 com um volume diário médio de mais de 250.000 ações e um preço de ações acima de US $ 5.
Ele conclui que havia 77.068 sinais entre 1995 e 2008, & # 8220; dos quais 69% dos negócios eram rentáveis saindo acima de um RSI de 2 períodos de 65 e # 8221; e esse # 8220; o ganho médio nesses estoques foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de retenção. & # 8221;
Para testar esta abordagem final, criei as seguintes regras de estratégia de portfólio:
O estoque tem um volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Negociações de ações acima de US $ 5 Ações estão acima da sua aquisição de MA de 200 dias se o RSI cumulativo 2 for inferior a 10 Saída quando o RSI de 2 períodos se cierra acima 65 Tamanho máximo da carteira de 10 ações ao mesmo tempo Patrimônio Líquido é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.
Eu corri a estratégia em todos os estoques no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2018. Desta vez incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. A curva de resultados e patrimônio desta estratégia é apresentada abaixo:
• Número de trades = 8711.
• Número de vencedores = 64,7%
• Tempo médio de espera = 5,2 dias.
• Retorno anualizado = 23,86%
• Drawdown máximo = -21,36%
Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia apresentou um desempenho muito bom ao longo dos últimos 20 anos, transformando um hipotético capital inicial de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões com um retorno anual anualizado de 23,86%.
Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente foi uma ótima maneira de embarcar em alguns estoques oversold e fazer alguns negócios de reversão significativos rentáveis!
No entanto, embora esses resultados sejam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.
Considerações adicionais.
A consideração mais flagrante é mostrada ao analisar a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente ocorreu no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & amp; P 1500, a estratégia foi feita em 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não realizou nenhum lugar.
Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & amp; P 500 e S & amp; P 100 como você pode ver abaixo:
Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.
Resultados mensais e anuais no universo S & P 500.
Vale a pena notar que a estratégia ainda parece ser lucrativa com poucos anos baixos. Talvez uma vantagem ainda exista, mas o desempenho parece ter acabado.
É importante também considerar que esta estratégia implica a negociação precisamente ao fim. Como você não conheceu o valor real de fechamento do RSI até o dia acabar, provavelmente você precisará de um método de pré-cálculo do preço de troca que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.
Além disso, a natureza a curto prazo do sistema significa que as estimativas de deslizamento podem variar.
Pensamentos gerais.
O desempenho da estratégia de indicadores do RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia tornou-se mais conhecida, ou uma combinação dos dois.
A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de ações.
Dito isto, a estratégia de negociação do RSI 2 ainda parece ser rentável e não houve anos baixos ainda gravados no universo S & P 500.
Em geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou fontes de dados fundamentais).
A idéia de um indicador cumulativo também é uma que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de RSI de fechamento, ainda pode ser possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação do mesmo.
Quer o código Amibroker para esta estratégia? Basta clicar no botão à esquerda para visitar a página de download.
Obrigado pela leitura. Você pode gostar:
- Como vencer Wall Street: mais de 30 estratégias de negociação para estoques.
Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. As simulações assumem uma conta de caixa sem margem. Os universos de ações incluem componentes históricos / partes descartadas.
Obrigado também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me terem lembrado da estratégia RSI 2.
Veja Mais Posts Like This One.
Compartilhe esta publicação:
14 opiniões.
21 de janeiro de 2018.
Resultados interessantes e, definitivamente, alimento para o pensamento. Eu podia ver que isso poderia ser bom sobreposto no Vix ou mesmo em um período de tempo mais curto.
22 de janeiro de 2018.
De acordo, pode ser interessante ver como ele vai em um gráfico de 30 minutos ou 1 hora.
24 de janeiro de 2018.
Resultado interessante para os 100 estoques. Você precisa desta afirmação:
SetPositionSize (1, spsShares)
Além disso, você precisa deste?
25 de janeiro de 2018.
Você não precisa de SetPositionSize (1, spsShares) neste exemplo, mas eu deixei isso porque é parte do meu modelo usual.
PositionScore é o método de classificação, portanto, se houver mais de um sinal, escolheremos o estoque com o RSI 2 mais baixo.
26 de janeiro de 2018.
melhor do que o normal RSI de 14 dias, mas ainda bastante cru & # 8230; .. precisa de ajuste muito mais fino.
26 de janeiro de 2018.
Possivelmente. Como você sugere para ajustá-lo?
25 de janeiro de 2017.
A estratégia é boa ao longo de um tempo, como podemos ver no gráfico do patrimônio da carteira. A tabela mostra o retorno sobre o capital aumentado, não o inicial, é por isso que é menor e menor. Se usarmos, por exemplo, PositionSize = -20; Em Amibroker, veremos resultados sem influência no nível de capital.
25 de janeiro de 2017.
Sim, esse é um bom ponto. Tenho a intenção de atualizar este artigo.
25 de janeiro de 2017.
Você mesmo codifica em solicitações de estratégia específicas?
25 de janeiro de 2017.
25 de janeiro de 2017.
Como faço contato com você? Definitivamente, não pode ser discutido aqui.
26 de janeiro de 2017.
O universo de ações está completo ou existe um viés de sobrevivência nos resultados?
Pode não lembrar agora de ser honesto, mas provavelmente incluiu estoques excluídos. Todos os meus testes hoje em dia incluem essas empresas para eliminar o viés de sobrevivência.
Deixe uma resposta Cancelar resposta.
Recursos educacionais recomendados:
Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.
Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.
Estratégia de negociação Forex # 47 (DOUBLE RSI)
Enviado por Usuário em 29 de outubro de 2018 - 12:05.
Enviado por Victor.
Foi-me pedido que filtre este plano de negociação:
O sistema é quase 100% exato com backtesting, mas com vida comercial.
é kindoff diferente.
Time Frame: 1hour.
PAÍS DE MOEDA: Eur / Usd Gbp / Usd qualquer outro.
Indicadores: RSI com Período (2) colocado no RSI com Período (12)
Para configurar o rsi, simplesmente coloque o rsi (12) em seu gráfico normalmente, em seguida, arraste.
O rsi novamente e coloque-o em cima do rsi (12) e entre na configuração.
de dois. Isso funciona em plataformas MT4.
* Digite Compra Quando Rsi (2) atravessa Rsi (12) por baixo e dirija-se para cima.
* Digite Vender quando Rsi (2) cruze Rsi (12) De cima e vá para baixo.
Ganhe lucro: 20 pips.
Parar a perda: 30 pips ou Swing High / Low.
Mas, às vezes, você alcança tendências realmente grandes (quando eu suspeito que a.
grande movimento eu uso uma parada final com tp alto)
Este sistema tem tantos potenciais porque pode ser usado em 5mins,
10mins, 15mins, 1hour, 4hours e bate-papo diário com eur / usd e Gbp / usd.
Por isso, eu preciso de especialistas como você para analisá-lo e fazer recomendações,
com refrence a como eu posso filtrar os fakeouts.
Às vezes, a cruz rsi ocorreria, mas antes da formação da vela.
termina a cruz seria dissapadora.
Porque você verá uma grande quantidade de whipsaw e quando o RSI curto se fechar no longo RSI, você perderia muitos movimentos bons.
Você precisa adicionar pescador padrão. Se você estiver negociando os 60 minutos, por exemplo: Quando o pescador estiver verde (COMPRAR), aguarde 2 RSI para ir abaixo dos 12 e o pescador ainda COMPRA em 1hr e 4hr, em seguida, procure a entrada da BUY. Troco um COMPRAR por um conjunto de 1h verde pescador. O gráfico abaixo mostra um exemplo de 2 COMPRAS e 1 VENDA. Por favor, deixe um comentário aqui se você tiver dúvidas:
Como estamos falando MT4 aqui, acho melhores resultados usando o RSI 6 em ambos os RSIs. Faça o primeiro RSI trabalhar fora do Close Price. Faça o segundo RSI trabalhar fora do primeiro RSI.
Quando você obtém um sinal de compra, feche as vendas abertas. Quando você obtém um sinal de venda, feche as compras abertas. Ou use Stops and Limits para fechar.
Obrigado pela sua publicação. Eu sou um novo comerciante. Perdoe minha ignorância, você poderia me dizer o que é fisher.
Para aqueles de vocês que possam ter um problema com o indicador Fisher, o episódio Stochastic padrão de 5,3,3 ou 8,3,3 poderia substituí-lo pelo mesmo desempenho.
Estou tentando RSI 12 Median Price, RSI 6 Median Price, Fisher 12, 15m chart. Todos eles se alinham um pouco melhor no balanço da tendência, tanto quanto posso ver nesta fase inicial, lançará alguns negócios na conta demo. Acabei de levantar um Heiken Ashi suavizado no gráfico, mais confirmação da mudança de direção, parece ser bom, mas sim, muitas são as provas no pudim.
Poderia também querer adicionar uma "zona silenciosa" ao indicador Fisher de cerca de 0,45 & amp; -0.45 (níveis) para filtrar as tendências planas quando todos os outros sinais estão dizendo para você entrar.
Alguém pode colar esta estratégia, parece ser bom, eu tentei colar aqui, mas não tenho sucesso.
Sim feito. Obrigado!
Fisher é um indicador técnico que você pode fazer o download do earnforex.
Active traders Poll - compartilhe sua experiência ao vivo ou leia o que os outros têm a dizer.
Desenvolvendo um Sistema em torno de uma Estratégia de Entrada RSI.
No capítulo nove do livro, Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, Larry Connors e Cesar Alvarez referem-se ao Índice de Força Relativa (RSI) como o "Santo Graal dos Indicadores" e # 8221; Embora eu não goste da implicação de que existe um & # 8220; Santo Graal & # 8221; no comércio além do trabalho duro e estudando, Connors e Alvarez para fornecer algumas pesquisas interessantes para fazer backup de sua reivindicação.
Connors e Alvarez Research.
O período padrão que é comumente usado para o indicador RSI é 14, mas Connors e Alvarez argumentam que não há evidência estatística de que 14 é o período ótimo. Seus testes revelaram que um período de 2 fornecerá os melhores retornos.
Connors e Alvarez decidiram testar sua teoria sobre o período de tempo de 1º de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007. Durante esse período, eles calcularam que o estoque médio que estava acima da média móvel simples de 200 dias (SMA) ganhou 0,05% em relação a um período de 1 dia, 0,1% ao longo de um período de 2 dias e 0,25% ao longo de um período de 3 dias. Eles usaram esses números como referência para o seu indicador RSI de 2 períodos para competir.
Concentrando-se no lado da sobrevenda, os estoques que tinham um RSI abaixo de 10 podiam superar cada um dos três benchmarks. Eles registraram retornos de 0,13% ao longo de um período de 1 dia, 0,31% ao longo de um período de 2 dias e 0,74% ao longo de um período de 1 semana.
Não surpreendentemente, quando reduziram o requisito de sobrevenda para um RSI abaixo de 5, os números de desempenho melhoraram ainda mais. Os números melhoraram novamente quando reduziram o requisito de RSI para 2, e mais uma vez quando reduziram o requisito RSI para 1.
Quando o requisito RSI foi reduzido até o final, o indicador RSI registrou retornos de 0,3% por um período de 1 dia, 0,66% por um período de 2 dias e 1,18% por um período de 1 semana. Isso indica que, quanto menor for o RSI, mais provavelmente o estoque provavelmente se recuperaria. Claramente, o indicador RSI de 2 períodos pode ser extremamente bom em transações de curto prazo.
Minha resistência inicial aos indicadores de expansão.
O meu treinamento inicial no mercado de ações foi uma combinação do método CANSLIM de William O & # 8217; Neil & # 8217; e a abordagem de tendência seguida por Michael Covel. Por isso, sempre fui contra o conceito de um indicador de sobrecompra ou sobrevenda. Seguindo com a minha tendência de seguimento e o treinamento do CANSLIM, acredito que os estoques com a força relativa mais forte provavelmente continuarão se movendo mais alto.
O que eu estava perdendo, era a idéia de que as condições de longo prazo de sobrecompra e sobrevenda podem existir dentro de tendências de longo prazo. Isso significa que os indicadores de sobrecompra / sobrevenda e tendências que seguem as filosofias não precisam necessariamente ser mutuamente exclusivos.
Exemplos atuais.
Um exemplo interessante de usar o RSI para identificar oportunidades de sobrevenda a curto prazo seria Take Two Interactive Software (TTWO), que teve um grande sucesso na negociação de hoje. O meu fundo CANSLIM e Trend After me diz para evitar estoques que estão tendo grandes sucessos e falhando abaixo de sua média móvel de 50 dias em grande volume, mas essa é uma perspectiva de longo prazo. Não seria razoável que TTWO se recuperasse nos próximos dias e depois voltasse para o sul.
TTWO mostra uma boa chance de corrigir para cima nos próximos dias.
O mesmo caso pode ser feito para a Webster Financial Corp (WBS), que recentemente perdeu sua linha de 50 dias e tem tendência para as últimas semanas. Embora tomar uma posição de longo prazo neste estoque pode não ter muito sentido para um seguidor de tendência a médio ou longo prazo, o RSI de 2 períodos do estoque de 4.23 indica que é provável que veja um pequeno salto ao longo do próximo poucos dias.
As regras de entrada do RSI mostram que a WBS deve ser corrigida no curto prazo.
Sistematizando este conceito.
É importante ter em mente que os retornos rentáveis que Connors e Alvarez conseguiram produzir em seus retornos vieram de incluir TODAS as instâncias de uma ação que caiu no território de sobrevenda. Eles não estavam escolhendo e escolhendo suas empresas favoritas.
Portanto, para que possamos usar essa idéia, teremos que construí-la em um sistema capaz de trocar todos os sinais gerados, não apenas os que mais gostamos. Isso garantirá que não permitamos que nossos próprios preconceitos pessoais interfiram no sucesso do sistema.
Também é importante perceber que este conceito RSI de 2 períodos é simplesmente um sinal de entrada. Para desenvolvê-lo em um sistema comercial, precisaremos adicionar sinais de saída, dimensionamento de posição e gerenciamento de riscos. Isso exigirá testes e análises extensivos, mas parece que seria possível criar um sistema de negociação lucrativo a curto prazo usando o RSI de 2 períodos como um sinal de entrada.
4 respostas.
Agradeço as postagens no RSI (2). Só queria deixar você saber que alguém está lendo. Eu li sobre esse sistema há quatro ou cinco anos, mas nunca o usei. Talvez eu tente em uma escala menor porque é interessante.
Obrigado por nos informar. Fico feliz por você ter encontrado as nossas ideias de sistemas úteis.
Eu usei um período de tempo rsi de 2 e um valor rsi abaixo de 1 em um período de tempo diário para inserir posições de ações longas procurando um aumento de 10% no preço, enquanto também compra perto das opções de pagamento de dinheiro nos meses próximos para proteger minha desvantagem . Eu usei ações altamente negociadas que exibiram volatilidade suficiente para justificar sua negociação a partir de 1999. Antes da falha na tecnologia, projetei um retorno de 1% por semana no meu capital de negociação. Eu projetei 4 transações por semana, onde eu terminei minha posição com um aumento de 10% no preço ou antes da expiração da minha opção. 3 dos quatro negócios acabaram sendo vencedores. Coloquei 2% do meu capital comercial para trabalhar em cada comércio. Eu estava muito cansado de uma longa série de derrotas e queria colocar chances de arruinar o menor possível. Eu usei uma média móvel de 200 dias que teve que ter uma inclinação positiva para filtrar os candidatos comerciais eo problema de usar isso para filtrar negócios é que, após o acidente, o número de ações deixadas para o comércio caiu tão longe que, embora eu não fizesse # 8217 ; t começar a perder dinheiro eu parei de fazer o suficiente para cobrir minhas despesas mensais que eu tive que retornar a um emprego regular em tempo integral até o outono de 2000. Eu usei um sistema similar usando somente long call positions por um período de 14 meses que terminou em agosto de 2007 para devolver 87% no meu capital de negociação. O problema para mim é o compromisso do tempo para encontrar trades e trabalhar em tempo integral e tentar ter uma vida familiar não funcionam. Se você é capaz de se sentar na frente de um computador durante todo o dia, enquanto o mercado está aberto, esse tipo de negociação é muito bem sucedido durante um mercado em alta, mas as oportunidades de negociação se reduzem a nada durante os mercados ursos. O segredo é fazer o suficiente durante os bons tempos para levá-lo através dos tempos secos e eu não consegui fazer isso ainda com o valor que tenho para investir.
A excelente resposta desses. Agradeço que você compartilhe sua configuração geral de negociação.
Você já considerou tomar sinais curtos? Parece razoável que uma estratégia curta exiba movimentos muito mais fortes e # 8230; e comprar chamadas é sempre mais barato do que comprar coloca. Eu esperaria que esse tipo de estratégia fizesse mais do que longo apenas.
5 × 5 RSI Trading System - Complete Trading Details.
Postado por D 315 dias atrás.
O indicador de negociação RSI é uma medida de impulso de preços que também usa zonas de sobrecompra e sobrevenda para mostrar quando os mercados podem ser ampliados demais. Isso compõe muitos métodos de negociação e nós vamos usá-lo com nosso 5 × 5 RSI Trading System.
RSI = Índice de Força Relativa.
O RSI, embora referido como "índice" não é realmente um índice, então o nome é um pouco enganador.
Basta pensar no indicador RSI como um oscilador que mede o impulso durante um período definido (olhar para trás) e indicará quando o impulso empurrou o preço para longe em uma direção (oversold / overbought).
Sobrecompra e sobrecompra.
Oversold é um termo que é usado quando o preço é considerado como tendo caído a uma certa distância do preço médio. Esta é uma condição que é medida pelo RSI que mergulha abaixo do nível 30 no indicador e é usado em conjunto com uma configuração comercial, geralmente um sinal de compra.
Sobrecompra é o oposto da sobrevenda.
Quando o preço subiu uma distância do preço médio, pode ser considerado sobrecompra e o RSI estará acima do nível 70. Dependendo do sistema de negociação, quando o RSI está acima do nível 70, a força do preço é considerada forte e uma reversão é esperada. Isso estabelecerá um sinal de venda para a maioria dos sistemas de negociação RSI.
O que significa "5X5"?
Simplesmente, compõe as configurações dos dois indicadores comerciais que serão utilizados na estratégia:
Configuração de 5 tempos para RSI - Usaremos os níveis 30,50,70. Média móvel simples de 5 períodos (SMA)
Outros detalhes iniciais sobre a estratégia de negociação:
Período de tempo - Qualquer período de tempo pode ser usado, incluindo curto prazo para o dia de negociação ou gráficos de longo prazo para uma abordagem de troca de swing com o sistema de negociação 5X5 RSI.
Pares de moeda - Você pode usar qualquer par de Forex que você gosta, no entanto, mantenha os custos de spread em mente se considerar negociar as moedas exóticas.
Como negociar o sistema de negociação RSI 5X5 - Exemplo de Forex.
Aqui estão algumas notas antes de chegar às regras do sistema de negociação Forex:
O indicador 5 SMA é para determinar a direção da tendência se o preço for acima dos 5 sma, é considerado uma tendência de alta ou tendência de baixa se o preço estiver abaixo da 5sma. O RSI é usado como uma confirmação.
Aqui está um sinal de compra de amostra.
RSI TRADING SYSTEM - COMPRA A CONFIGURAÇÃO DO SINAL.
O preço fecha acima do SMA de 5 períodos e é um castiçal otimista óbvio RSI está acima do nível 50. Se esta é a primeira cruzada após uma tendência de baixa, isso é ainda melhor. Coloque uma parada de compra acima da vela de touro Coloque a sua perda de parada cerca de 5 pips abaixo da parte inferior do castiçal, dependendo de como seus parâmetros de risco. Você pode definir metas de lucro, parar de rastrear uma vez que o preço se mova a seu favor. Muitas maneiras de obter lucros.
O sinal de venda é contrário ao da configuração de compra que acabamos de discutir.
Método de negociação RSI negócios curtos.
O preço fecha abaixo o SMA de 5 períodos e é um óbvio castiçal de candelabros RSI está abaixo do nível 50. Se esta é a primeira cruzada após uma tendência de alta, isso é ainda melhor. Coloque uma parada de venda abaixo da vela de urso Coloque a sua perda de parada cerca de 5 pips acima da altura do castiçal, dependendo de como seus parâmetros de risco. Você pode definir metas de lucro, parar de rastrear uma vez que o preço se mova a seu favor. Muitas maneiras de obter lucros.
Usando o RSI para negociar - Pontos importantes sobre este sistema.
Lembre-se de que o RSI é um indicador de negociação, será o preço de desaceleração e, embora objetivo, a negociação de ações de preços pode ajudar a melhorar esse sistema. Usando o movimento de preços, especialmente o quão forte o candelabro fecha, pode subir a borda que você pode ter. Você quer ver fechamentos fortes ou, como mostrado no sinal de venda no # 1, usar padrões de preço, como barras internas e quebrar a partir da compressão, pode ajudar a melhorar o sistema.
Se você optar por fazer mais negócios após a mudança de tendência original comércio, você pode querer ver que o indicador RSI mergulhou no território de sobrevenda ou sobrecompra. Muitas vezes, isso irá configurar um retrocesso no preço que pode ajudar a desencadear outro comércio, dependendo de quão profundo se mova o preço.
Use pedidos de parada para suas entradas, pois isso mostrará que pelo menos no curto prazo, o momento está a seu favor.
Pode haver momentos em que o candelabro que dá o sinal de compra ou venda é bastante grande. Reduza o tamanho da posição ou aguarde até que haja uma pausa ou retorno no preço.
Haverá momentos em que o RSI flui para frente e para trás ao longo da linha 50. Isso indica uma ação de preço discreta e você pode querer destacar essa ação de preço com linhas para mostrar uma quebra padrão.
ACÇÃO DE PREÇO RSI E CHOPPY.
Independentemente do período de tempo que você troca, você irá enfrentar problemas como ação de preço que indica picar. Você não quer implementar essa estratégia naqueles tempos. Use padrões de preços padrão para conter o movimento de preços e aguarde a quebra do padrão de preços para ocorrer.
Uma vez que ocorre a quebra, retornar às regras para o sistema de negociação RSI.
No comments:
Post a Comment